Al llegar a Madrid, Peinado dimite de su cargo de Gobernador Civil de Almería y se va enterando de la grotesca actuación de algunos miembros del Gobierno de la nación. Es detenido y llevado a las dependencias del Comité de Investigación Pública, pero, debido a la intersección un enigmático miliciano, de nuevo logra salvar su vida y escapa esa misma noche a París, después a EE.UU. y por último se instala en México como uno más de los miles de exiliados españoles al acabar la guerra, y que además fue perseguido por los dos bandos. Escribe en el exilio su libro titulado “Cuando la muerte no quiere”, donde da testimonio de lo vivido en primera persona, apoyándose además en otras tres publicaciones de testigos de lo que vieron en la zona nacional durante nuestra Guerra Civil.